Alternativ Trading Backtesting

Vad är Backtesting. Backtesting är processen med att testa en handelsstrategi för relevant historisk data för att säkerställa dess lönsamhet innan näringsidkaren riskerar ett verkligt kapital. En näringsidkare kan simulera handel med en strategi över en lämplig tidsperiod och analysera resultaten för nivåerna av lönsamhet och risk. BREAKNING NEDSBETALNING. Om resultaten uppfyller de nödvändiga kriterier som är acceptabla för näringsidkaren kan strategin sedan genomföras med viss grad av förtroende för att det kommer att leda till vinst Om resultaten är mindre gynnsamma kan strategin modifieras, justeras och optimeras för att uppnå de önskade resultaten eller det kan helt skrotas. En betydande mängd av volymen handlas i dagens finansiella marknad görs av handlare som använder någon form av datorautomatisering. Detta gäller särskilt för handelsstrategier På teknisk analys Backtesting är en integrerad del av att utveckla ett automatiserat handelssystem. Utmärkt backtesting. När det görs korrekt, backtesting kan vara ett ovärderligt verktyg för att fatta beslut om huruvida en handelsstrategi ska användas. Provperioden som en backtest utförs på är kritisk. Varaktigheten av provperioden bör vara tillräckligt lång för att inkludera perioder med varierande marknadsförhållanden inklusive uppåtgående, downtrends och range-bound trading Att utföra ett test på endast en typ av marknadsförhållanden kan ge unika resultat som kanske inte fungerar bra under andra marknadsförhållanden, vilket kan leda till falska slutsatser. Provstorleken i antalet branscher i testresultaten är också avgörande Om provet antal handlar är för litet kan testet inte vara statistiskt signifikant Ett prov med för många branscher under en lång period kan ge optimerade resultat där ett överväldigande antal vinnande affärer samlas kring ett specifikt marknadsförhållande eller trend Det är gynnsamt för strategin Detta kan också leda till att en näringsidkare drar vilseledande slutsatser. Att hålla det Real. A-backtest bör spegla verkliga Handelskostnader som annars annars kan anses vara försumbara av handlare när de analyseras individuellt kan ha en betydande inverkan när den sammanlagda kostnaden beräknas under hela backtesting-perioden. Dessa kostnader inkluderar provisioner, spridningar och glidning och de kunde bestämma Skillnaden mellan huruvida en handelsstrategi är lönsam eller inte. De flesta backtestingprogramvaror innehåller metoder för att ta hänsyn till dessa kostnader. Den viktigaste metriska förknippade med backtesting är kanske strategins nivå av robusthet. Detta uppnås genom att jämföra resultaten av ett optimerat backtest i en specifik provperiod som kallas in-sample med resultaten av en backtest med samma strategi och inställningar i en annan provperiod som kallas out-of-sample. Om resultaten är lika lönsamma kan strategin vara Anses vara giltig och robust, och den är redo att genomföras i realtidsmarknader Om strategin misslyckas i jämförelser utan jämförelser, behöver strategin vidareutveckling, eller den bör överges helt. Institutional-class datahantering backtesting strategi implementeringslösning - aktier, optioner, terminer, valutor, korgar och anpassade syntetiska instrument stöds - flera låga latency data feeds stöds bearbetningshastigheter i miljoner meddelanden per sekund på terabyte data - C och baserad strategi backtesting och optimering - Multipla mäklare exekvering stöds, handelssignaler konverteras till FIX order. QuantFACTORY - Institutional-class datahantering backtesting strategi implementeringslösning - QuantDEVELOPER - Framework och IDE för utveckling av handelsstrategier, debugging, backtesting och optimering, tillgänglig som en Visual Studio-plugin - QuantDATACENTER - gör det möjligt att hantera ett historiskt datalager och fånga realtid eller ultra låg latensmarknadsdata från leverantörer och utbyten - QuantENGINE - tillåter att distribuera och genomföra förkompilerade strategier - Multi-asset, multi-period låg latency data, flera mäklare supported. Institutional-class datahantering backtesting strategi implementeringslösning - OpenQuant - C och portfölj nivå system backtesting och handel, multi-asset, intraday nivå testning, optimering, WFA etc flera mäklare och data feeds stöds - QuantTrader - produktionshandel miljö - QuantBase - centraliserad datahantering - QuantRouter - data och order routing. Institutional-class datahantering backtesting strategi implementeringslösning - multi-asset lösning, flera data feeds stöds, databas stöder alla typer av RDBMS Tillhandahålla ett JDBC-gränssnitt, t. ex. Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL osv. - Klienter kan använda IDE för att skripta sin strategi i antingen Java, Ruby eller Python, eller de kan använda sin egen strategi IDE - In i FIX order. Institutional-class datahantering backtesting strategi implementeringslösning - multi-asset lösning forex, Alternativ, futures, aktier, ETF s, råvaror, syntetiska instrument och anpassade derivatspridningar mm, flera dataflöden stöds - ram för utveckling av handelsstrategier, debugging, backtesting och optimering - Multipla mäklareexekvering stöds, handelssignaler konverteras till FIX-order IB, JPMorgan , FXCM etc. Dedicated mjukvaruplattform integrerad med Tradestation s data för backtesting och auto-trading - dagliga intradag data oss lager i 43 år, futures i 61 år - praktisk för backtesting prisbaserade signaler teknisk analys, stöd för EasyLanguage programmeringsspråk - stödja USA lager ETFs, terminer, amerikanska index, tyska aktier, tyska index, valutakurser - 249 95 per månad för icke-professionella varumärken Tradestation-mjukvaruplattform utan mäklare - 299 95 per månad för proffs Tradestations-mjukvaruplattform utan mäklar. Dedicated mjukvaruplattform för backtesting och auto-trading - stödja dagligen i ntraday strategier, testning av portföljnivå och optimering, kartläggning, visualisering, anpassad rapportering, multi-threaded analys, 3D kartläggning, WFA analys etc - bäst för backtesting prisbaserade signaler teknisk analys - direktlänk till eSignal, Interactive Brokers, IQFeed, myTrack, FastTrack , QP2, TC2000, alla DDE-kompatibla matar, MS, txtfiles och mer Yahoo Finance. - En gång avgift 279 för Standard edition eller 339 för Professional edition. Specialtillverkad mjukvaruplattform för backtesting och auto-trading - portföljnivå system backtesting och trading, multi - asset, test på intradagnivå, optimering, visualisering etc - möjliggör R-integration, automatisk handel i Perls skriptspråk med alla underliggande funktioner skrivna i infödd C, förberedd för serversamlokalisering - inbyggt FXCM och Interactive Brokers support .- gratis FXCM-support , 100 per månad för IB-plattformen, kontakta för andra alternativ. Dedikerad mjukvaruplattform för backtesting och auto-trading - stödja dagliga intradagstrategier, portfo lio nivå testning och optimering - bäst för backtesting prisbaserade signaler teknisk analys, C scripting - programtillägg stöds - data feeds hantering, strategi genomförande etc.-799 per licens, 150 årliga avgift after. Dedicated mjukvaruplattform för backtesting, optimering, prestanda attribut och analytics - Axioma eller tredje part data-faktor analys, riskmodellering, marknadscykelanalys. Dedicated mjukvaruplattform för backtesting och auto-trading - bäst för backtesting prisbaserade signaler teknisk analys, stödja dagliga intradag strategier, portfölj nivå testning och optimering - Turtle Edition-backtesting-motor, grafer, rapporter, EoD-testning - Professional Edition - plus systemredaktör, framåtriktad analys, intradagstrategier, test med flera gängar etc. - Pro Plus Edition - plus 3D ytskikt, scripting etc - Builder Edition - IB API, Debugger etc.- Turtle Edition 990 - Professional Edition 1,990 - Pro Plus Edition 2,990 - Builder Edition 3,990.Ded icated mjukvaruplattform för backtesting och auto-trading - stödja dagliga intradagstrategier, testning av portföljnivå och optimering, kartläggning, visualisering, anpassad rapportering mm - bäst för backtesting prisbaserade signaler teknisk analys - direktlänk till Interactive Brokers, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM och andra - data från textfiler, eSignal, Google Finance, Yahoo Finance, IQFeed och andra. - Grundfunktionalitet EoD-funktionalitet - fri - avancerad funktionalitet - leasing från 50 månaders eller 995 livslängdslicenser. Dedicated mjukvaruplattform för backtesting och auto-trading - Bäst för backtesting prisbaserade signaler teknisk analys, stödja dagliga intradagstrategier, testning av portföljnivå och optimering, kartläggning, visualisering, anpassad rapportering - stödjer C och Visual - direktlänk till Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles och mer Yahoo Finance. - 499 - Lease 50 per month. Dedicated mjukvaruplattform för backtesting och auto-trading - stödja d aily intraday strategier, testning och optimering av portföljenivå, kartläggning, visualisering, anpassad rapportering - tekniska och även grundläggande signaler, multi-asset support .- 245 för Advanced Version-kostnadsleverantörer - 595 för Premium Version-stöd för flera dataleverantörer och mäklare. Plattform för backtesting och auto-trading - stödja dagliga intradagstrategier, testning och optimering av portföljnivå - bäst för backtesting av prisbaserade signaler teknisk analys - inbyggd data för aktier, futures och forex dagliga amerikanska aktier från 1990, dagliga terminer 31 år, forex från 1983 etc. - prissättning från 45 månaders till 295 månaders priser beror på tillgängligheten av data. Dedikerad mjukvaruplattform för backtesting och auto-trading - använder MQL4-språk, som används främst för handel med valutamarknaden - stöder flera forexmäklare och dataflöden - stöder hantering av Flera konton. Dedicated mjukvaruplattform för backtesting och auto-trading - stödja dagliga intradag strategier, portfolie Io-nivå testning och optimering - bäst för backtesting prisbaserade signaler teknisk analys, stöd för EasyLanguage programmeringsspråk - stöd för flera dataflöden Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal etc, direktstöd för flera mäklare Interactive Brokers etc.- Multicharts 797 per år - Multicharts livstid 1 497 - Multicharts Pro 9 900 Bloomberg Thomson Reuters dataflöde etc. Webbaserat backtestingverktyg för att testa aktieplockningsstrategier - Amerikanska aktier ETF: s dagliga - point-in-time grundläggande data sedan 1999 - långa korta strategier, priser grundade signaler. - Designer - 139 månad - Manager - 199 månad - fullständig funktionalitet. Portföljanalys med hjälp av högfrekventa marknadsdata - Den här produkten är avsedd för låg-, medel - och högfrekvenshandlareforskare. Alla beräkningar görs med hjälp av högfrekventa marknadsdata som gynnar låga och höga Frekvenshandlare forskare - intradag backtesting, portfölj riskhantering, prognos och optimering vid varje sida ris andra, minuter, timmar, slut på dagen Modellinmatningar helt kontrollerbara - 8k marknadskryssat datakällor sedan 2012 aktier, index ETF-handlade på NASDAQ Kunder kan också ladda upp egna marknadsdata, t. ex. kinesiska aktier - 40 portföljvärden VaR, ETL, alfa, beta, Sharpe-förhållande, Omega-förhållande etc. - stöder R, Matlab, Java Python - 10 portföljoptimeringar. Webbaserat backtestingverktyg - Amerikanska aktiekurser dagligen intradag, sedan 1998, data från QuantQuote - forexdata från FXCM - stödja interaktiva mäklare för live Trading. Webbaserat backtestingverktyg - amerikanska aktier och ETF-priser dagligen intradag, sedan 2002 - grundläggande data från Morningstar över 600 metrics - stödja interaktiva mäklare för live trading. Webbaserade backtestingverktyg - enkel att använda, fördelningsstrategier, data sedan 1992 - tidsserie momentum och flytta genomsnittliga strategier på ETFs - Simple Momentum och Simple Value stock-plockning strategier. Webbaserat backtesting verktyg - upp till 25 års data för 49 Futures och S P500 lager s - verktygslåda i Python och Matlab - Quantiacs värdar algoritmiska handelskonkurrenser med investeringar från 500k till 1 million. BackTest Broker erbjuder kraftfull, enkel webbaserad backtesting-programvara - Backtest i två klick - Bläddra i strategibiblioteket eller bygga och optimera din strategi - Pappershandel, automatiserad handel och realtids e-post .- 1 per backtest och mindre. Web Cloudbaserat backtestingverktyg - FX Forex Valutatata på större par, går tillbaka till 2007 - Second Minute Hourly Daily barer - Live trading kompatibel med alla mäklare Som använder Metatrader 4 som backend. Webbaserat backtestingverktyg för att testa kapitalfaktorer och strategier för tillgångsallokering - flera aktiefaktorer med beprövade referensvärden för alfa över marknadsläge, flera investeringsuniverser, riskhanteringsfilter - tillgångsfördelningsstrategier backtests, mix asset fördelning och fakturaplockning i en portfölj .- Gratis på SP 100-universum - 50 månader eller 480 år - Bredare amerikanska investeringsunivers, Storbritannien EU s tocks, asset allocation strategies. Webbaserat backtesting screeningverktyg - över 10 000 amerikanska aktier, data upp till 20 års historia - grundläggande tekniska kriterier. - fri begränsad funktionalitet 1 års data, inga sparade backtests etc - 50 per månad - full funktionalitet . Gratis mjukvarumiljö för statistisk databehandling och grafik, en hel del quants föredrar att använda den för sin exceptionella öppna arkitektur och flexibilitet - effektiv databehandling och lagringsanläggning, grafiska anläggningar för dataanalys, enkelt utökad via paket - rekommenderade tillägg - quantstrat, Rmetrics , quantmod, quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, portfölj, portfolioSim, backtest etc. MATLAB - Språk på hög nivå och interaktiv miljö för statistisk databehandling och grafik - parallell - och GPU-databehandling, backtesting och optimering, omfattande integrationsmöjligheter mm begära här. BacktestingXL Pro är ett tillägg för att bygga och testa dina handelsstrategier i Microsoft Excel 2010 och 2013 - Användare kan använda VBA för att bygga strategier för BacktestingXL Pro, VBA kunskap är valfri, användare kan konstruera handelsregler på ett kalkylblad med standard förberedda backtesting koder - stöder pyramidering, korta långa positioner begränsning, provision beräkning, 74,95 för BacktestingXL Pro. Free open source programmeringsspråk, öppen arkitektur, flexibel, lätt utökad via paket - rekommenderade tillägg - pandas Python Data Analysis Library, Pyalgotrade Python Algorithmic Trading Library, Zipline, Ultrafinance etc. FactorWave är enkelt att använda webbaserat backtestingverktyg för faktorinvestering - gör det möjligt för användaren att blanda flera ETF-optioner futuresaktiefaktorer med beprövade alfa över marknadsläge. - Fria - ETF-lagerfel med 5 faktorer - 149 mo - gratis optionsalternativ screener, futures strategier, vix strategier. Webbaserat backtesting verktyg - enkel att använda, inträdesnivå Webb-baserat backtesting verktyg för att testa relativ styrka och flytta genomsnittliga strategier på ETFs.- flera typer av strategier för gratis, fullständig backtesting funktionalitet 34,99 monthly. Free webbaserat backtesting verktyg för att testa stock picking strategier - amerikanska aktier, data från ValueLine från 1986-2014 - pris och grundläggande data, 1700 lager, månatligt granularitetstest. Det finns alla typer av verktyg för backtesting av linjära instrument som aktier eller aktieindex. Det är en helt annan historia när det gäller alternativstrategier. De flesta av de använda verktygen är skräddarsydda programvara är inte offentligt tillgänglig En del av anledningen till det verkar vara den högre komplexiteten som berörs, dataöverskottet behöver du alternativkedjor och den icke-tillgängligheten av historiska implicerade voladata. Men min fråga finns det några bra användbara verktyg för backtesting alternativstrategier eller tillägg för standardpaket eller onlinetjänster eller vad som helst. Vänligen ge även information om pris och kvalitet på produkterna om möjligt. PS En ide För att komma till rätta med ovanstående utmaningar skulle vara ett verktyg som använder Black-Scholes - men med historiska voladata, t. ex. VIX, som är offentligt tillgänglig. Skakad 1 feb 11 på 7 54. Finns det någon automatiserad programvara för backtesting av komplexa optionsspridningar, som Collars iron condors butterflies Till exempel skulle jag vilja backtest den 10-åriga historiska prestanda för att gå in i en krage när 50-dagars MVG korsar över 200-dagars MVG och rullar det korta samtalet när det underliggande lagret passerar över den korta strejken jag tittade på de andra verktygen ovan och 1 de stötte inte heller de alternativstrategier jag vill eller 2 de skulle kräva att jag manuellt skriver in och lämnar positionerna. Den senare är bara för tidskrävande användare7587 Mar 19 14 på 23 50. Jag har byggt ett verktyg för alternativa strategier för backtestning. Det visar historiska priser och avprövade utdelningar för eventuell optionsstrategi. Det framhäver också möjligheter som är billiga eller dyra idag efter att ha kört statistiska analyser s på historiska data Den har detaljerad historisk implicerad volatilitet, skev och yta kartläggning De historiska uppgifterna går tillbaka om sju år och kommer att gå tillbaka längre snart realiserades 1 oktober 15 på 17 35. Det finns inget fundamentalt olika mellan alternativ och kontantinstrument, så Du behöver verkligen en backtesting-plattform som har bra funktionalitet för backtesting av flera instrument samtidigt med samma referenstid. Jag antar att du letar efter något halvvägs mellan vad gäller nivå av sofistikering och kostnad som krävs för att upprätthålla ett sådant verktyg som kommer I åtanke är Deltix. answered Mar 20 14 på 1 12.Under backtesting-aktier eller futures har backtesting multi-legged options-spridningar sina unika utmaningar. Ett sätt att backtest dina alternativ är att ladda ner historiska optionsdata Market Data Express och använda en teknisk analys Excel-plugin TA-Lib Du kan sedan skapa ett Excel-kalkylblad för att automatiskt mata in dina spridningsverksamheter som c Det är bättre att använda tekniska villkor. Ett bättre sätt är att använda ett automatiserat alternativ för backtesting, till exempel OptionStack. Med hjälp av det här verktyget kan du skapa regler för att automatiskt ange och justera dina optionsspridningar när marknadsförhållandena ändras. Faktum är att du kan backtest år av komplex alternativ spridar kragen, kondorer etc i sekunder. Men denna programvara är för närvarande i beta och det verkar finnas en registrering väntelista. ansvarad 20 mar 14 kl 4 07.Just ville lägga till en alternativ Excel teknisk analys add-in Tulip Cell Det är gratis och öppen källkod Den som du nämnde kostar pengar Imbue dec 19 16 på 22 25.QuantyCarlo är en arbetsbänk för utvärdering och optimering av options trading system Det finns flera smaker, de mest grundläggande som tillåter automatiska alternativ backtesting A fri version finns tillgänglig med ett begränsat antal symboler i slutet av dagen Andra abonnemangsplaner erbjuder fler symboler och intradagdata QuantyCarlo Enterprise Edition exponerar två programmerings API, erbjuder Factorial Analys, Applied Predictive Modeling Se och Cluster Computing för att effektivt generera optimala parametrar för en given strategi Detta erbjuds också som en tjänst till finansinstitut av IOTA Technologies tillverkaren QuantyCarlo. answered Jun 27 15 på 4 48.